Модуль Срочного рынка системы ALADSYS Securities

Модуль учета срочных сделок предназначен для учета операций на биржевом рынке стандартных фьючерсных и опционных контрактов. В настоящее время поддерживаются опционные контракты с уплатой премии (RTS FORTS).

Модуль интегрирован в систему ALADSYS Securities. Построен на основе базовых средств системы учета операций с ценными бумагами ALADSYS Securities и использует систему учета, а так же справочники, клиентские договора, поручения, сделки и другие документы базовой системы.

Модуль предусматривает:
• ведение справочников фьючерсов и опционов с автоматическим созданием инструмента при закачке котировок (FORTS),
• ведение клиентских договоров и договоров обслуживания срочного рынка,
• ввод или импорт котировок и сделок срочного рынка,
• расчет комиссий срочного рынка в соответствии с настроенными прайс-листами,
• расчет и начисление вариационной и депозитной маржи по сделке и по итогам сессии,
• закрытие вариационной маржи на прибыль-убыток,
• учет обязательств и формирование сделок по исполнению поставочных контрактов,
• выдачу клиентской отчетности и отчетности по 32 постановлению ФСФР.

В модуле реализован налоговый учет операций с формированием финансового результата методами LIFO, FIFO, средневзвешенный.

В качестве дополнительных опций предлагается: импорт информации (котировок и сделок) с российских площадок RTS FORTS и срочной секции ММВБ, а так же модули бухгалтерского учета в соответствии с нормативными документами Министерства финансов (для компаний) и Банка России - для кредитных организаций.

Доступ пользователей к функциям осуществляется с использованием универсального рабочего места ALADSYS SQL.

Для административных функций используется средства ядра финансовых систем ALADSYS SQL, на основе которого работает система ALADSYS Securities.
Доработка может проводиться с использованием средств разработки ALADSYS SQL.
Бизнес логика и учетные операции (проводки) по всем системам учета настроены с использованием средств визуальной настройки бизнес-логики и проводок (Технология ALADSYS T1D) и могут быть перенастроены специалистами Заказчика.